15 ноября открыта покупка по бычьей модели основание «башня». Покупать ещё 19 ноября после подтверждения белой свечой «молота» не нужно, так как тренд нисходящий.
6 декабря образовались сразу три медвежьих модели – «харами» с подтверждением, «падающая звезда» с подтверждением и вершина «башня». Покупка закрыта с прибылью в 185 пунктов, и открыта продажа, которая закрыта 10 декабря с прибылью в 25 пунктов после подтверждения «молота» белой свечой.
Итого: прибыль за 2012 год составила 3025 пунктов, максимальная просадка – 360 пунктов (сделки от 6, 9 и 13 января).
2013 год
10 декабря 2012 года «молот» получил подтверждение белой свечой – открыта покупка. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов ниже модели. Дополнительная покупка совершена 11 января после подтверждения модели «бычье поглощение» белой свечой. При этом стоп‑лосс по первой покупке перенесён выше и установлен на уровне стоп‑лосса по второй покупке.
4 февраля по модели вершина «башня» все покупки закрыты с прибылью в 725 пунктов и открыта продажа.
8 февраля появилась модель «три чёрных вороны», но дополнительную продажу открывать не следует, так как тренд сохраняется пока восходящий (линия тренда ещё не пробита). По этой же причине не следует продавать 14 и 20 февраля по медвежьим моделям «удержание на татами».
6 марта образовалась очередная медвежья модель «удержание на татами» – открыта дополнительная (вторая) продажа. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше последней свечи модели. Стоп‑лосс по первой продаже от 4 февраля перенесён ниже и установлен на уровень стоп‑лосса по второй продаже.
7 марта стоп‑ордера сработали с общей прибылью в 300 пунктов. При этом модель «последнее бычье поглощение» получила подтверждение белой свечой, но покупку открывать не следует, так как уже сформировался нисходящий тренд.
15 марта модель «бычья харами» с пробоем линии сопротивления получила подтверждение белой свечой. Но открывать покупку рискованно, так как выше располагается уровень сопротивления 1.3105.
20 марта снова появилась модель «последнее бычье поглощение» с подтверждением белой свечой. Тренд сохраняется нисходящий – от покупки воздерживаемся.
4 апреля с пробоем линии сопротивления нисходящего тренда образовалась бычья модель основание «башня» – открыта покупка.
5 апреля появилась модель «три белых солдата», но совершать дополнительную покупку не следует: выше уровень сопротивления 1.2990.
15 апреля сформировалась неидеальная модель «вечерняя звезда»: у первой свечи модели слишком длинные тени по сравнению с телом. Ниже располагается уровень поддержки 1.2990. По открытой покупке следует перенести стоп‑лосс и расположить его под этим уровнем на 40 пунктов.
17 апреля медвежья модель «последнее поглощение» получила подтверждение чёрной свечой. Ниже неё всё тот же уровень поддержки. Покупку не закрываем, продолжаем удерживать стоп‑лосс под этим уровнем.
23 апреля уровень всё‑таки был пробит ценой сверху вниз – стоп‑лосс сработал с прибылью в 40 пунктов.
2 мая медвежья модель «падающая звезда» получила подтверждение чёрной свечой. При этом образовалась ещё и модель «вечерняя звезда». Но, учитывая линию поддержки ниже, от продажи следует воздержаться.
23 мая вновь сформировалась бычья модель основание «башня» – совершена покупка, которая закрыта 19 июня по обратной (медвежьей) модели вершина «башня» с прибылью в 360 пунктов. Тут же открыта продажа.
21 июня появилась медвежья модель «три чёрных вороны». Открывать ещё продажу не следует, так как ниже близко уровень поддержки 1.3065.
2 июля образовалась медвежья модель «удержание на татами» – дополнительная (вторая) продажа. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше последней свечи модели. Стоп‑лосс по первой продаже от 19 июня перенесён ниже и установлен на уровень стоп‑лосса по второй продаже.
10 июля бычья модель «последнее поглощение» получила подтверждение белой свечой. Так как выше располагается уровень сопротивления 1.2980, то продажи не закрываем, но стоп‑ордера следует перенести ниже и расположить их выше этого уровня на 40 пунктов.
11 июля стоп‑ордера сработали с общей прибылью в 230 пунктов.
18 июля медвежья модель «последнее поглощение» получила подтверждение чёрной свечой, но продажу открывать не следует, так как ниже располагается уровень поддержки 1.3065.
23 июля появилась бычья модель «три белых солдата» – открыта покупка. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов ниже первого «солдата».
25 июля дополнительная (вторая) покупка по бычьей модели «удержание на татами». Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов ниже последней свечи модели. При этом стоп‑лосс по первой покупке перенесён выше и установлен на уровне стоп‑лосса по второй покупке.
1 августа сформировалась медвежья модель вершина «башня». Но закрывать покупки и открывать продажу не следует, так как ниже располагаются уровни поддержки 1.3180–1.3200.
28 августа медвежья модель «висельник» получила подтверждение чёрной свечой. Ниже располагается уровень поддержки 1.3300. Покупки не закрываем, но переносим стоп‑ордера выше и располагаем их ниже этого уровня на 40 пунктов.
29 августа стоп‑ордера сработали с общей прибылью в 20 пунктов. При этом модель «медвежье поглощение» получила подтверждение чёрной свечой. Но продажу открывать не следует, так как ниже располагаются всё те же уровни поддержки 1.3180–1.3200. Данные уровни после пробоя ценой сверху вниз 2 сентября выполняют уже функцию сопротивления. Поэтому 4 сентября после подтверждения «молота» белой свечой не следует открывать покупку. По этой же причине не следует открывать покупку после подтверждения белой свечой модели «последнее бычье поглощение» 6 сентября.
9 сентября уровни сопротивления пробиты ценой снизу вверх с образованием бычьей модели основание «башня». Открыта покупка.
28 октября появилась медвежья модель «вечерняя звезда». Покупка закрыта с прибылью в 530 пунктов, и открыта продажа.
29 октября – дополнительная продажа по модели вершина «башня».
6 ноября у линии тренда бычья модель «последнее поглощение» получила подтверждение белой свечой. Но продажи закрывать не следует, так как выше располагается уровень сопротивления 1.3515. Стоп‑ордера перенесены ниже и расположены на 40 пунктов над этим уровнем.
По модели «просвет в облаках» от 11 ноября продажи не закрываем, так как выше располагается бывшая линия поддержки, которая теперь может сработать как линия сопротивления. Стоп‑ордера переносим ещё ниже и располагаем их над этой линией на 30 пунктов. 18 ноября они сработали с общей прибылью по открытым продажам в 495 пунктов.
22 ноября по модели «утренняя звезда» открыта покупка. 2 декабря медвежья «харами» получила подтверждение чёрной свечой, и при этом образовалась вершина «башня». Но покупку закрывать не следует, так как ниже располагается уровень поддержки 1,3535.
5 декабря – дополнительная покупка по бычьей модели «удержание на татами». Стоп‑лосс установлен под линию ускорения восходящего тренда. На этот же уровень перенесён стоп‑лосс по покупке от 22 ноября.
18 декабря сформировалась «вершина «башня». Но покупки не закрываем, так как эта модель находится на линии ускорения.
По бычьей модели «харами» с подтверждением белой свечой от 23 декабря дополнительно покупать не следует, так как выше располагается бывшая (пробитая) линия ускорения, которая теперь играет роль сопротивления.
2 января 2014 года медвежья «харами» получила подтверждение чёрной свечой. Но ниже расположен уровень поддержки 1.3660. Стоп‑ордера по открытым покупкам перенесены выше и установлены на 40 пунктов ниже этого уровня. 3 января стоп‑ордера сработали с общей прибылью по открытым покупкам в 15 пунктов.
Итого: прибыль за 2013 год составила 2715 пунктов, максимальная просадка – 130 пунктов (сделка от 6 марта).
Глава 4Риск‑менеджмент
Я предлагаю при торговле по данной системе использовать следующее соотношение лотов и размеров вашего капитала (депозита):
За все 5 лет тестирования данной торговой системы общая прибыль составила 23 945 пунктов.
Это примерно 4800 пунктов в год.
Наибольшая прибыль была в 2011 году (10 210 пунктов), наименьшая – в 2009 году (2280 пунктов). Максимальная просадка за весь период была в 2009 году и составила 400 пунктов.
Предположим, перед максимальной просадкой у вас на депозите было $1000.
Выбранный лот должен был быть равен 0,05 (1 пункт = $0,5).
При потере 400 пунктов ваши максимальные убытки составили бы: 400 пунктов Ч $0,5 = $200 (20 % от депозита).
Давайте более детально разберём торговлю в 2010 году (см. тест торговли за 2010 год выше), который был со средней (не высокой и не низкой) доходностью в 5715 пунктов.
За этот год было совершено 16 сделок. Предположим, трейдер начинает торговлю с депозита в $1000 (хотя можно начать с любой суммы). При этом лот нужно брать 0,05. При этом следует помнить про два важных момента при торговле:
