6) этап оценки качества модели, в ходе осуществления которого проверяется достоверность и адекватность модели, т. е. определяется, насколько успешно решены задачи спецификации и идентификации модели, какова точность расчётов, полученных на её основе. Построенная модель должна быть адекватна реальному экономическому процессу. Если качество модели является неудовлетворительным, то происходит возврат ко второму этапу моделирования;
7) этап интерпретации результатов моделирования.
К наиболее распространённым эконометрическим моделям относятся:
1) модели потребительского и сберегательного потребления;
2) модели взаимосвязи риска и доходности ценных бумаг;
3) модели предложения труда;
4) макроэкономические модели (модель роста);
5) модели инвестиций;
6) маркетинговые модели;
7) модели валютных курсов и валютных кризисов и др.
Эконометрическое исследование связано с решением следующих проблем:
1) качественный анализ связей экономических переменных, т. е. определение зависимых (yi) и независимых (хi) переменных;
2) изучение соответствующего раздела экономической теории;
3) подбор данных;
4) спецификация формы связи между yi и хi;
5) оценка неизвестных параметров модели;
6) проверка ряда гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайной компоненты (гипотезы о средней дисперсии и ковариации);
7) анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных, оценка ее статистической значимости, определение переменных, ответственных за мультиколлинеарность;
8) введение фиктивных переменных;
9) выявление автокорреляции;
10) выявление тренда, циклической и случайной компонент;
11) проверка остатков модели на гетероскедастичность;
12) анализ структуры связей и построения системы одновременных уравнений;
13) проверка условия идентификации;
14) оценка параметров системы одновременных уравнений;
15) проблемы моделирования на основе системы временных рядов;
16) построение рекурсивных моделей, авторегрессионных моделей;
17) выработка управленческих решений
18) прогноз экономических показателей, характеризующих изучаемый процесс;
19) моделирование поведения процесса при различных значениях независимых (факторных) переменных.
7. Сбор статистических данных для оценивания параметров эконометрической модели
Первым этапом при проведении эконометрического исследования является сбор статистических данных об анализируемом объекте или процессе в виде конкретных значений эндогенных переменных и предопределенных переменных, входящих в спецификацию модели. Данная информация необходима для определения оценок неизвестных коэффициентов, входящих в эконометрическую модель.
Сбором статистических данных называется процесс получения исходных данных об элементах исследуемой совокупности и их свойствах, которые в дальнейшем становятся предметом статистической обработки и анализа.
В связи с многообразием статистических наблюдений, их принято классифицировать по следующим признаками:
1) по форме организации;
2) по времени регистрации фактов;
3) по признаку полноты охвата элементов изучаемой совокупности.
По форме организации выделяют отчётность и специально организованные статистические наблюдения.
Отчётностью называется основная организационная форма статистического наблюдения, которая состоит в сборе сведений от предприятий, учреждений и организаций о различных сторонах их деятельности на специальных бланках, называемых отчётами. В зависимости от продолжительности периода, относительно которого составляется отчётность, выделяют основную и текущую отчётность.
Основной отчётностью называется организационная форма статистического наблюдения, которая содержит наиболее широкий круг показателей, характеризующих все стороны деятельности предприятия. Основная отчётность также называется годовой.
Текущей отчётностью называется организационная форма статистического наблюдения, которая представляется предприятиями в течение года за различные по продолжительности промежутки времени.
По той причине, что существуют данные, которые принципиально невозможно получить на основе отчётности и данные, которые нецелесообразно включать в неё, используются специально организованные статистические наблюдения – различного рода обследования и переписи.
Статистическим обследованием называется такая форма специально организованного статистического наблюдения, при котором исследуемая совокупность явлений подвергается наблюдению в течение определённого периода времени.
Переписью называется такая форма специально организованного статистического наблюдения, при котором исследуемая совокупность явлений наблюдается на какую-либо дату.
По признаку времени регистрации фактов в эконометрике различают текущее (непрерывное) и дискретное (прерывное) статистическое наблюдение.
Текущим (непрерывным) статистическим наблюдением называется наблюдение, которое осуществляется во времени непрерывно. При этом отдельные явления, факты, события регистрируются по мере их возникновения.
Дискретным (прерывным) статистическим наблюдением называется наблюдение, при котором наблюдаемые явления, факты, события регистрируются через периоды времени, равной или неравной продолжительности. Дискретное наблюдение может быть периодическим и единовременным.
Периодическим наблюдением называется такая форма прерывного наблюдения, которая осуществляется через периоды времени равной продолжительности.
Единовременным наблюдением называется такая форма прерывного наблюдения, которое осуществляется через периоды времени неравной продолжительности или имеющие разовый характер.
В соответствии с признаком полноты охвата элементов изучаемой совокупности явлений, фактов, событий статистические наблюдения делятся на сплошные и несплошные наблюдения.
Сплошным наблюдением называется такая форма статистического наблюдения, при использовании которой учитываются все без исключения явления, факты, события, входящие в исследуемую совокупность.
Несплошным наблюдением называется такая форма статистического наблюдения, при использовании которой учитывается только некоторая часть явлений, фактов, событий, входящих в исследуемую совокупность.
Объективные причины использования несплошного наблюдения:
1) физическая невозможность или нецелесообразность осуществления сплошного наблюдения;
2) ограниченность исследователей во времени или средствах.
Выделяют несколько основных разновидностей несплошного наблюдения:
1) обследование основного массива характеризуется тем, что та часть исследуемой совокупности, которая подлежит наблюдению, устанавливается заранее. При этом отобранная часть единиц является преобладающей в объеме исследуемого объекта;
2) выборочное наблюдение характеризуется тем, что отбор той части единиц исследуемой совокупности, которая подлежит обследованию, производится строго в случайном порядке в соответствии с требованиями, установленными в теории вероятности;
3) анкетное наблюдение характеризуется тем, что лицам, от которых необходимо получить сведения, рассылают анкеты с просьбой заполнить их и возвратить обратно;
4) монографическое наблюдение характеризуется тем, что в составе исследуемой совокупности выделяются типические группы. В каждой подлежащей обследованию группе подвергают наблюдению одну (иногда две, три) типичную единицу. Установленные при наблюдении величины признаков рассматривают как типичные (средние) величины для группы в целом. Программа наблюдения при монографическом наблюдении обычно бывает достаточно широкой, т. е. охватывает большое число признаков.
8. Классификация видов эконометрических переменных и типов данных. Проблемы, связанные с данными
В эконометрических моделях в основном используются данные трёх типов:
1) пространственные данные (cross-sectional data);
2) временные ряды (time-series data);
3) панельные данные (panel data).
Пространственными данными называется совокупность экономической информации, которая характеризует различные объекты, однако полученной за один и тот же период или момент времени.
Пространственные данные являются выборочной совокупностью из некоторой генеральной совокупности. Примером пространственных данных может служить комплекс экономической информации по какому-либо предприятию (численность работников, объём производства, размер основных фондов), объёмах потребления продукции определённого вида, данные о ВВП различных стран в каком-либо конкретном году и т. д.
