Герои романа, противостоящие Пилату и Воланду и стремящиеся погубить Иешуа Га-Ноцри и Мастера, образуют две триады. Шестую по общему счету формируют: Иосиф Каифа, «исполняющий обязанности президента Синедриона первосвященник иудейский», — Михаил Александрович Берлиоз, председатель МАССОЛИТа и редактор «толстого» литературного журнала, — неизвестный в Торгсине, выдающий себя за иностранца. В Ершалаиме Каифа делает все, что в его силах, для гибели Иешуа. Берлиоз, девятнадцать веков спустя, как бы вторично убивает Иисуса Христа, утверждая, что его никогда не существовало на свете. Председателя МАССОЛИТа Стравинский путает с известным французским композитором Гектором Берлиозом, делая жертву Воланда как бы «мнимым иностранцем». Такого же «мнимого иностранца» мы видим покупающим рыбу в Торгсине, причем даже внешне он очень похож на Берлиоза — «некомпозитора». Председатель МАССОЛИТа одет «в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, и на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе». А вот портрет торгсиновского «иностранца»: «низенький, совершенно квадратный человек, бритый до синевы, в новенькой шляпе, не измятой и без подтеков на ленте, в сиреневом пальто и лайковых перчатках». И Каифе, и Берлиозу, и мнимому иностранцу в сиреневом пальто уготована злая судьба. Иудейскому первосвященнику Пилат предрекает грядущую гибель вместе с Ершалаимом от римских легионов и подбрасывает Каифе записку, компрометирующую его в связях с Иудой из Кириафа. Берлиоз гибнет под колесами трамвая по точному предсказанию Воланда, чтобы оказаться в потустороннем мире на Великом балу у сатаны. Псевдоиностранца в Торгсине ждет куда меньшее несчастье — он оказывается в бочке с селедкой, которую только что собирался купить, а на необыкновенное явление, в лице Коровьева-Фагота с Бегемотом, он реагирует одинаково с Берлиозом — попыткой вызвать милицию, причем на чистейшем русском языке. Мнимый иностранец — такой же скользкий и лишенный человеческих черт, как та селедка, в одной бочке с которой он оказался. Берлиоза же Булгаков обрекает на гибель и тем самым дает хоть какое-то искупление, да и Каифу рисует не одними черными красками, поскольку председатель Синедриона — человек твердый, гордый и бесстрашный. В этой триаде достигается максимальное снижение персонажа современного мира по сравнению с древним.
Седьмую триаду также образуют враги Иешуа и Мастера: Иуда из Кириафа, служащий в меняльной лавке и шпион Иосифа Каифы, — барон Майгель, служащий Зрелищной комиссии «в должности ознакомителя иностранцев с достопримечательностями столицы», — Алоизий Могарыч, журналист, осведомляющий публику о новинках литературы. Все трое — предатели. Иуда предает Иешуа, Могарыч — Мастера, а Майгель пытается, но не успевает предать Воланда вместе со всеми участниками Великого бала у сатаны, причем его переход во власть «князя тьмы» предопределен с самого начала. Иуду и Майгеля за предательство настигает смерть. Могарыч же выброшен в одних подштанниках из Москвы Воландом, почти так же, как ранее Степа Лиходеев — в поезд, идущий в Вятку (еще один временной знак — в 1934 г. Вятку переименовали в Киров, но, хотя сцена с Могарычем писалась в конце 30-х годов, Булгаков оставил прежнее название, подчеркивая тем самым, что действие происходит до 1934 года). Однако Алоизий благополучно возвращается и возобновляет свою деятельность, заменив Римского на посту финансового директора Театра Варьете. Современный мир сатана исправить не в силах, это могут попытаться сделать только сами люди, в которых Воланд лишь обнажает существующие пороки, роднящие их с миром потусторонних сил.
Последнюю, восьмую триаду формируют те, кто выступает в роли учеников Иешуа и Мастера, а ранее — Каифы и Берлиоза: Левий Матвей, будущий евангелист и бывший сборщик податей, ставший единственным последователем Га-Ноцри, — поэт Иван Бездомный, друг Берлиоза и член МАССОЛИТа, ставший единственным учеником Мастера, а позднее превратившийся в профессора Института истории и философии Ивана Николаевича Понырева, — поэт Александр Рюхин, член МАССОЛИТа и бывший друг Бездомного, неудачно пытающийся встать вровень с Александром Пушкиным и отчаянно ему завидующий. Левий Матвей, по словам Иешуа, неверно записывает за ним. В поэме Бездомного облик Иисуса сильно искажен, что и доказывается «евангелием от Воланда». Бездарные же вирши Рюхина, который пишет бодрые революционные стихи, но в революцию давно уже не верит, профанируют пушкинские традиции поэтического слова. Рюхину не удается освободиться от «учения», навязанного Берлиозом, и он впадает в запой. Бездомный же в эпилоге Мастера и Маргариты больше не член МАССОЛИТа (к тому времени проходит несколько лет с момента визита Воланда в Москву, и, вероятно, Булгаков здесь намекает, что МАССОЛИТ, как и его прототип РАПП, уже распустили). Однако профессор Иван Николаевич Понырев, навсегда оставивший служение поэзии, так и не избавился от бациллы всезнайства, подобно тому, как Левий Матвей и после гибели Иешуа сохраняет свою нетерпимость к другим и уверенность, что лишь он один способен правильно истолковать учение Га-Ноцри. Не веривший в Бога Иван Бездомный под влиянием испытаний, устроенных ему Воландом, уверовал в дьявола. Точно так же Левий Матвей во время казни на Лысой горе отрекся от Бога и обратился к помощи сатаны. Бездомный в некоторой степени причастен к потустороннему миру — в мир Воланда он ежегодно переносится во сне в ночь весеннего полнолуния, вновь встречая там Мастера и Маргариту.
Два таких тесно связанных друг с другом персонажа романа, как Иешуа Га-Ноцри и Мастер, образуют не триаду, а диаду. Мастер принадлежит как современному, так и потустороннему миру. Он появляется на Великом балу у сатаны в праздничную, вечно длящуюся полночь и сопровождает Воланда в последнем полете. Иешуа Га-Ноцри совершает жертвенный подвиг во имя истины и убеждения, что все люди добрые, ценой жизни заплатив за желание говорить правду и только правду. Мастер же совершает подвиг творческий, создав роман о Понтии Пилате, но оказывается сломлен гонениями и озабочен уже не художественной истиной, а поисками покоя. Таким образом, и здесь московский персонаж оказывается снижен по сравнению с ершалаимским.
Маргарита, в отличие от Мастера, занимает в романе совсем уникальное положение, не имея аналогов среди других персонажей. Тем самым Булгаков подчеркивает неповторимость любви героини к Мастеру и делает ее символом милосердия и вечной женственности. Последняя занимает важное место в софиологии (учении о Софии, премудрости Божией), разработанной такими философами, как В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский. Любовь Маргариты становится высшей ценностью на свете.
Три мира булгаковского романа имеют также ряд параллельных эпизодов и описаний. Мраморная лестница, окруженная стенами роз, по которой спускаются Понтий Пилат со свитой и члены Синедриона после утверждения приговора Иешуа, повторена в такой же лестнице на Великом балу у сатаны: по ней спускаются зловещие гости Воланда. Толпа убийц, палачей, отравителей и развратников заставляет вспомнить ершалаимскую толпу, слушающую приговор и сопровождающую казнимых к Лысой горе, а также московскую толпу у касс Театра Варьете. Понтий Пилат и прочие, отправившие на смерть Иешуа Га-Ноцри, как бы сразу перешли под власть «князя тьмы» и их законное место — среди гостей дьявольского бала. Московская же толпа, рвущаяся на сеанс черной магии профессора Воланда, тоже отдала себя в руки «князя тьмы» и поплатилась за это «полным разоблачением»: в самый неподходящий момент доверчивые зрительницы лишаются подаренных Коровьевым-Фаготом модных французских туалетов и предстают перед окружающими в неглиже. Отметим, что, как и в Москве, в Ершалаиме нестерпимо печет солнце — признак близкого появления дьявола. Получается, сам сатана направлял Понтия Пилата, когда тот утверждал роковой приговор. Почти буквально совпадают описания ершалаимской и московской грозы. В Ершалаиме «тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды… Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете». В Москве же «эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете». В полном соответствии с географическими реалиями на оба города гроза обрушивается с запада, однако в этом есть одновременно и точное следование демонологической традиции, согласно которой запад — сторона света, связанная с дьяволом. Московская и ершалаимская грозы олицетворяют ту роль сил зла, которая отражена в эпиграфе к булгаковскому роману из «Фауста» Гёте: «…так кто ж ты, наконец?» — «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Гроза в Ершалаиме сокращает муки Иешуа Га-Ноцри: из-за нее Понтий Пилат приказывает снять оцепление и добить распятых. Однако казнить Иешуа побудил прокуратора сам дьявол, так что посланная Воландом по обращенному к нему призыву Левия Матвея туча только умеряет зло, творимое сатаной, приносит благо, только частично уменьшающее злодейство. Равным образом московская туча гасит начавшиеся в городе пожары, но эти пожары устроили Коровьев и Бегемот — спутники Воланда. На крыльях тучи сатана и его свита покидают Москву, унося с собой в свой вечный мир, в последний приют Мастера и Маргариту. Там автор романа о Понтии Пилате вновь обретет возможность творить. Но те, кто лишили Мастера нормальной жизни в Москве, затравили, выгнали из жилища и вынудили искать пристанища у дьявола, действовали с благословления Воланда. Это становится ясным из слов «князя тьмы» в тот момент, когда он покидает Москву и хвалит человека с мужественным лицом, который «правильно делает свое дело». Этот человек, как мы убедились, — Сталин.
