На протяжении следующих десяти лет Мелвилл провел серию очень выгодно представленных в прессе рейдов против анархистов. Во время одного из них он лично отправился на Вокзал Виктория, чтобы арестовать террориста Теодюля Мёнье. В 1896 году Мелвилл принял на службу Шломо Розенблюма – позже ставшего намного более известным как Сидней Рейли – как информатора в организации, которую подозревали в связях с российскими анархистами. В 1901 году он сотрудничал с Густавом Штайнхауэром, тогда главой немецкой секретной службы, чтобы предотвратить заговор против германского кайзера во время государственных похорон королевы Виктории.
Но затем внезапно и совершенно необъяснимо для постороннего взгляда, в начале ноября 1903 года Мелвилл вышел в отставку, чтобы заняться своим садом на Лайдон-Роуд, в Клэпхэме, на юге Лондона. Его осыпали наградами и почетными дарами, и посольства выстраивались в очередь, чтобы присоединиться к подписному списку для представления ему в следующем мае в городской ратуше в Вестминстере.
Фактически никакой отставки не было: Мелвилл просто ушел в тень и сменил сферу деятельности. Получив годовое жалование в 400 фунтов стерлингов в дополнение к его полицейской пенсии, 1 декабря Мелвилл открыл бюро, состоящее из двух комнат на улице Виктория-Стрит, 25, отделенной всего лишь площадью Парламент-Сквер от здания Скотланд-Ярда. Мелвилл продолжил работу под именем У. Моргана, генерального агента, работающего на военное министерство, под непосредственным руководством сэра Фрэнсиса Дэвиса.
А комнаты были так подобраны специально, потому что в этом здании было два входа: Мелвилл мог использовать второй вход, за углом, чтобы заходить и выходить незаметно для посторонних. К своему большому удивлению он признал, что, хотя, как он скромно выразился, «немного людей в это время были более известны в Лондоне», чем он, за пять лет он никогда, входя или выходя из бюро, не встретился ни с одним человеком, знавшим его.
Новое «агентство» Мелвилла начало наблюдать за подозрительными «немцами, французами и иностранцами вообще». Ранее уже были замечены некоторые случаи довольно примитивного сбора информации немцами и о немцах, направленные на получение сведений о военно-морских силах и морской обороне (в тот момент армия действительно еще не считалась серьезным объектом для сбора аналогичных данных). Например, в 1902 году, все еще служа в полиции, Мелвилл поймал гражданина Соединенных Штатов и потенциального немецкого шпиона, назвавшего себя Аллейном, предположительно виноторговца, который расспрашивал солдат об укомплектовании личным составом фортов в Портсмуте. Хотя ничего не было доказано, считалось, что Аллейн заплатил деньги за информацию, по меньшей мере, трем солдатам. Так или иначе, во время его переезда во Францию на пароме Дувр – Кале, у Аллейна ловко изъяли его пакет с документами, содержащими результаты его исследований, что заставило его вернуться в Лондон. В тот год, когда Мелвилл открыл свое агентство, Аллейна нашли в Шербуре, где он был учителем английского языка. Там он задавал те же самые вопросы и поэтому был выслан из Франции.
Одним из служащих Мелвилла был Генри Дэйл Лонг, бывший сержант корпуса службы тыла армии, впоследствии нанятый министерством иностранных дел и ставший одним из самых долго служащих агентов. Он был человеком, которого постоянно направляли на различные задания то туда, то сюда. В 1900 году он был в Мадагаскаре, и в апреле 1903 года прислал отчет полковнику сэру Фрэнсису Дэвису, «который посчитали довольно хорошим и точным», об обороне побережья в Дувре. После этого Мелвилл направил его в Гамбург, чтобы «сдружиться» со служащими на немецких заводах. Неизвестно, был ли опытный Лонг рад этому, но Мелвилл дал ему «Полную инструкцию: Все должно быть сделано коммерческим путем. Для этого [Вам] предоставляют приложенную визитную карточку, которая сама по себе объясняет возможные спорные вопросы». В феврале 1905 года Лонг поехал в другую командировку, на сей раз на Мадагаскар, в Диего-Суареш.
Третьим полупостоянным членом штата был родившийся в Австрии Бызевский, профессиональный шпион, проживающий большей частью в Берлине, принятый на службу, очевидно к 1906 году. Еще были другие платежи агентам в Оренбурге, Баку, Петровске и Самаре, а также на Мальте и в Монтевидео.
Впрочем, однажды Мелвилл выразил некоторое недовольство из-за служебного положения, когда обнаружил, что Лонг, выезжая в свои командировки, зарабатывал на 100 фунтов стерлингов в год больше, чем он сам. Мелвилл немедленно попросил прибавки к жалованию. В конце концов, как он сказал, инспектор Литтлчайлд теперь зарабатывал 1500 фунтов как частный сыщик, а два других бывших полицейских Скотланд-Ярда, отставной инспектор Суини, также работающий частным детективом, получал 850 фунтов в год, а некий Торп, который был простым сержантом, имел годовое жалование 450 фунтов, получаемых от российского правительства за информацию об анархистах.
Но Мелвиллу ответили, что Лонг «в любой момент может быть направлен в командировку, где рискует попасть в иностранную тюрьму и с учетом того риска, которому он часто подвергается в таких поездках, и будет вскоре подвергаться ему снова, жалование Лонга не столь высоко, как кажется». В это время Лонг как раз был на пути в Занзибар, где пребывание в тюрьме, несомненно, было бы чрезвычайно неприятным. Дэвис написал сэру Томасу Сэндерсону, добавив: «Это [деньги] представляет собой то неудачное обстоятельство, которое, как я всегда надеялся, он не должен был бы обнаружить, для чего я всегда сам платил Лонгу непосредственно».
Однако Мелвилл не был бы настоящим сыщиком, если бы не сумел выведать это. Ему тут же увеличили жалование на 50 фунтов и потом, после окончания года – еще на 50. Было также оговорено новое условие, что, если бы ему пришлось покинуть службу не по собственной вине, ему выплатили бы годовое жалование. Бедняга Лонг, вернувшись после двух лет поездок по Восточной Африке, стал получать лишь половину прежнего жалования.
Мелвилл занялся также и активным шпионажем. Незадолго до Рождества 1904 года его агент Хели Клэйс, тогда живший в Брюсселе, попытался достать новые патроны для винтовки Лебеля, которые там продавал, очевидно, некий французский солдат из тыловой службы французского военного министерства. Именно из-за этого оружия не повезло Джону Сэмюелю Куперу и Уолтеру Бедуеллу в 1891 году. Сделка шла очень туго, и к своему раздражению Мелвиллу пришлось поехать самому в Бельгию после Рождества, чтобы исправить ситуацию. В конце концов, продажа так и не состоялась, потому что солдат продавал устаревшие патроны, но вскоре Мелвилл получил образец нового патрона в Лондоне.
В 1906 году газета «Дэйли Экспресс» сообщила, что Мелвилл стал работать на российскую тайную полицию. Он отрицал это обвинение, объясняя, что спокойно наслаждается своей заслуженной отставкой, и заявил в журнале «Полис Ревью», что его чрезвычайно оскорбило даже само предположение, будто он согласился бы служить иностранной державе.
В том же году Мелвилл расследовал деятельность предполагаемой агентурной сети в Эппинге, где сменяющая друг друга группа немцев жила в отеле «Форест Гейт Инн», делала фотоснимки неиспользовавшегося форта и совершала долгие поездки на восточное побережье. Когда Мелвилл указал местному руководителю полиции, что они могли бы быть шпионами, полицейский удивленно ответил: «Шпионы? Да за чем же они могли бы тут шпионить?» После этого Мелвилл отправился в Гамбург, чтобы проследить за другим вероятным шпионом К. Вернером, продолжая тем самым удовлетворять свою тягу к путешествиям, маскировке и к некоторому риску.
Мелвилл подчеркивал необходимость введения системы наблюдения за иностранцами в Великобритании в сотрудничестве между полицией, почтовой службой и береговой охраной. Следующим летом трех немцев застигли за фотографированием пляжей в Уэст-Хартлпуле и других, делавших то же самое в Холихеде. Расследования Мелвилла продолжались, причем местные полицейские силы ему больше мешали, чем помогали. Старшие офицеры провинциальных полицейских участков, как правило, вообще не верили, что шпионаж существует в реальности.
Приблизительно в 1906 году шпиономания на самом деле начала овладевать общественным мнением, что могло бы объяснить обвинения, выдвинутые против Мелвилла. Началось все с того, что газета «Дэйли Мэйл» начала печатать с продолжением новый роман Уильяма Ле Кё «Вторжение в 1910 году», в котором сорокатысячная немецкая армия вторгалась в Великобританию; затем последовал его новый роман «Битва при Ройстоне». Через год после публикации книг Ле Кё, немецкие силы выросли на одну треть у Патрика Вокса в романе «Когда орлы летят к морю», но, к счастью, и они все-таки потерпели поражение. В 1909 году Лондон был быстро занят немцами в романе Генри Кёртиса «Когда Англия спала»: никто не заметил тайного наращивания немецкой армии на британской территории за предшествовавшие непосредственному вторжению недели.